Função inversa do MACD no MetaStock (Histograma MACD Xover)

O MACD é um indicador conhecido pela maioria dos traders, na verdade costuma ser um dos primeiros indicadores que os traders tem contato, porém acabam deixando o MACD de lado pelo enorme número de falhas nas suas divergências/inclinações do histograma MACD (H-MACD). Eu também já tive minhas frustrações com o MACD no início, pois me guiei por alguns livros de autores brasileiros e pelos livros do Alexander Elder, porém, na minha opinião, todos esses livros falham ao explanar os sinais do MACD, em particular os livros do Alexander Elder são excelentes, principalmente na parte psicológica que é uma das mais importantes, também é excelente quando fala das médias móveis. Voltando ao MACD, os interessados devem ler o livro do desenvolvedor do MACD, o Gerald Appel, o nome do livro é Technical Analysis – Power Tools for Active Investors. pois nesse livro ele explica as condições dos sinais do MACD e mostra a hierarquia entre os sinais, ou seja, para um sinal ser válido antes precisa ocorrer uma série de outros sinais, caso contrário não passa de um ruído do atual movimento.

Antes de usar o histograma MACD leia o capítulo 8 do livro que citei acima, e então perceberá que a inclinação do H-MACD é apenas o último dos sinais que você deve ficar atento.

Existe um indicador chamado Histograma MACD Xover, desenvolvido por John Bruns, que nada mais é que a função inversa do H-MACD, ou seja, uma vez definido os períodos das médias do MACD, por exemplo o padrão é 12,26,9, o H-MACD depende apenas do preço de fechamento, certo? Portanto podemos dizer que o histograma MACD é uma função do preço de fechamento.

Em um movimento de alta, seria interessante saber qual o preço de fechamento que faria o H-MACD inclinar para baixo, aí que entra o Xover, (ressalto aqui que existe outros sinais prévios que devem existir para então olharmos para a inclinação do H-MACD).

O Histograma MACD Xover prediz o ponto do preço de fechamento que fará o histograma MACD reverter a direção.

Mais claramente, mostra qual deverá ser o preço para o H-MACD de amanhã ficar igual ao de hoje, portanto se o movimento é de alta, para o H-MACD se inclinar para baixo o fechamento deverá ser igual ou menor que o Xover. Caso o movimento seja de baixa, para o H-MACD se inclinar para cima o fechamento deverá ser igual ou maior que o Xover.

Mas afinal como se calcula esse Xover? Me perguntei isso por muito tempo, procurei na web e não encontrei uma fórmula, então parei e gastei 3 folhas de rascunho para fazer a função inversa do MACD e então programar isso no Metastock. Espero que seja útil aos demais traders autônomos e não se esqueçam de ler o capítulo 8 do livro do Gerald Appel, dedique um longo tempo para fazer um resumo seu do que você entendeu desse capítulo, esse tempo valerá ouro!

=================
H-MACD Xover
=================
{ User inputs }

P1:=Input(“Período da MME rápida”,0,200,12);
P2:=Input(“Período da MME lenta”,0,200,26);
P3:=Input(“Período da MME do sinal”,0,200,9);
MME1:=Mov(C,P1,E);
MME2:=Mov(C,P2,E);
LMACD:=MME1-MME2;
SMACD:=Mov(LMACD,P3,E);
HMACD:=LMACD-SMACD;
F1:=1-(2/(P1+1));
F2:=1-(2/(P2+1));
F3:=1-(2/(P3+1));
X:=((HMACD/F3)+SMACD-(MME1*F1)+(MME2*F2))/((2/(P1+1))-(2/(P2+1)));
Ref(X,0)
====================

Plote na janela dos preços, como a figura abaixo:

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5 respostas para Função inversa do MACD no MetaStock (Histograma MACD Xover)

  1. velaepavio disse:

    Cara vc ja testou um sistema que MACD lucrativo? eu nunca… ate tente…

    por natureza nao gosto do indicador, mas nao gosto de sistemas countertrend. OU que buy rally and sell dips. Ou sistemas que querem achar tops and bottoms… Enfim so a minha opiniao e preferencia pessoal.

    Eu geralmente nao gosto de indicadores… mas tem um que acho que vale a pena pesquisar. ADX (average directional movement) tem um livro que recomendo do Chuck LeBeau. Eu nao uso nenhum nos meus sistemas

  2. tradersenna disse:

    Oi vela, sim já testei, só tem um detalhe, são poucos os sinais que identifiquei como lucrativos, ou melhor, com maior número de chances de dar certo. No livro “Technical Analysis – Power Tools for Active Investors” o Gerald Appel (inventor do MACD) explica que para eu aceitar um sinal do MACD é necessário que antes desse sinal alguns padrões aconteceçam.

    Na verdade quando comecei a testar o MACD achava ele extremamente falho, se for me guiar por aqueles sinais básicos de cruzamento das linhas ou do eixo zero ou ainda da inversão da inclinação do histograma MACD, esses sinais para mim são os últimos detalhes do meu “gatilho“.

    Só depois de ler o capítulo do MACD do livro que citei acima é que comecei a amadurecer a idéia e compreender melhor os sinais do MACD, junto a isso vem a experiência própria (essa é a melhor das escolas) de alguns padrões que eu dei alguns apelidos “estranhos”…como “cadeira de balanço” ou “pivô do MACD sincronizado com pivô dos preços”.
    Se você olhar o gráfico acima, no início de Julho (bem no meio da figura), é como se visse uma cadeira de lado, onde os pés da frente é o mês de Julho, os pés de trás é o final de Maio, e o topo do encosto da cadeira é o meio do mês de Abril; eu só fui aceitar esse padrão quando li sobre a teoria do caos, mais precisamente da existência dos fractais.
    Geralmente depois desse padrão se segue uma alta que alcança o topo do encosto da cadeira e muitas vezes o ultrapassa. Já obtive alguns ganhos serenos usando essa idéia, o problema é que nem sempre tenho essa formação em meus gráficos, por isso sigo a idéia do Mark Douglas de quando ficar expert em um padrão tento dar início a procura/estudo de outro padrão forte, para aproveitar o máximo possível de oportunidades, mas sempre com o máximo possível de segurança de probabilidades, e ainda assim sabendo que eventualmente as coisas não irão como eu espero.

    • velaepavio disse:

      Sempre acompanhe a melhor de suas ideias com gerenciamente de risco. O grande problema de estrategia de alto acerto eh que correm o perigo de vc comer igual passarinho e cagar igual urubu.

  3. tradersenna disse:

    Obrigado pelo conselho vela!
    Comecei a ler o livro “Van K Tharp – Trade Your Way to Financial Freedom” que vc indicou no seu blog, gostei de como vc comentou sobre esse livro e principalmente colocando ele em pé de igualdade de importância ao livro do Mark Douglas.

    Por acaso, nesse livro, foi a primeira vez que vejo alguma referência a um padrão de “cadeira”, fiquei feliz por ter notado isso sozinho anteriormente e agora mais feliz ainda por notar que não irei fazer coisas erradas com qualquer que seja os padrões que eu indentifique (pelo menos não consciente…rs), isso por causa do que tenho a aprender com esse livro do Van K Tharp sobre gestão financeira.

    Como não sei inglês estou tendo um certo trabalho de traduzir o livro no google, não fica excelente mas consigo entender a maior parte com tranquilidade, quando tenho dúvidas peço ajuda a minha esposa que escreve/lê bem o inglês. Ainda estou no capítulo 1, mas tb comecei a ler ontem a noite.

    Agradeço muito a vc por recomendar esse livro!
    Abs

    • velaepavio disse:

      A parte mais importante do livro do Van e o conceito de gerenciamento de risco e position sizing.
      Depois tem a parte basica dos fundamentos de desenvolvimento de sistemas e outras coisas marginais.
      No geral o livro eh muito bom, mas a essencia pra mim estao nos conceitos citados acima.

      O Livro do Douglas na minha opiniao eh o melhor livro de trading que nao fala nada de trading em si. Tipo um livro que nao tem nenhuma formula indicador ou grafico. Entretanto fala do mais importante que eh o psicologico.

      E uma coisa que o Van fala. Trade nao eh um desafio tecnico, mas um desafio psicologico.

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